%0 Journal Article
%A 章秀
%A 周尧婷
%A 李岳山
%T 中国系统重要性银行的关联网络与风险贡献研究——基于极端事件冲击视角
%D 2025
%R 
%J 中央财经大学学报
%P 24-40
%V 0
%N 4
%X 银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行的稳健经营关乎金融安全与社会稳定。本文基于TENET方法,通过引入非线性连通性函数,探究了在极端事件冲击下我国系统重要性银行的网络特征及其风险贡献。研究发现,系统重要性银行的尾部风险网络展示出明显的动态关联性和网络中心性特征。在极端事件期间,国有大型银行的网络关联强度更为突出,并在风险贡献中占据主导地位,而股份制商业银行的风险吸收能力则逐渐增强。本文的启示在于,在我国加快建设金融强国的大背景下,监管部门应充分考虑尾部风险网络的时变特征,藉此加强对危机时期系统重要性银行的识别和认定,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
%U https://xbbjb.cufe.edu.cn/CN/abstract/article_7105.shtml